الأسهم

الذكاء الاصطناعي يتفوق في تجربة لتداول الأسهم

استطاع الباحثون في إيطاليا دمج علم الشبكات العصبية التلافيفية مع التعلم العميق، وهو أحد تخصصات الذكاء الاصطناعي، لإنشاء نظام جديد يتوقع التغييرات في السوق من أجل تحقيق مكاسب أكبر وخسائر أقل، بصورة أفضل مما حققت المحاولات السابقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة محافظ الأوراق المالية.

ونشر الفريق بقيادة البروفيسور سيلفيو بارا من جامعة كالياري نتائجهم في دورية أوتوماتيكيا سينيكا آي إي إي إي/سي إيه إيه.

وابتكر الفريق استراتيجية شراء واحتفاظ تدار بالذكاء الاصطناعي، وهي نظام لتحديد إن كان سيتخذ أحد الإجراءات الثلاثة المحتملة لتداول الأسهم، وهي تشمل إجراءً طويلًا، (أي شراء سهم وبيعه قبل إغلاق السوق،) وإجراءً قصيرًا، (أي بيع سهم، ثم شرائه مرة أخرى قبل إغلاق السوق،) وإجراء التعليق، أي قرار عدم الاستثمار في سهم معين في ذلك اليوم. ويتضمن النظام المقترح دورة آلية لتحليل الصور الناتجة من بيانات السوق الحالية والسابقة. وتعتمد نظم الشراء والاحتفاظ القديمة في قراراتها على تعلم الآلة، وهي نظم تعتمد كثيرًا على التوقعات المبنية على الأداء المحقق في الماضي.

ومن خلال تمكن النظام الجديد من تحليل طبقات البيانات الحالية التي تراكمت فوق البيانات السابقة، يتقدم الذكاء الاصطناعي بتوقعات السوق إلى الأمام، ويحاكي بهذه الطريقة حدس المستثمرين المحنكين أكثر من العمل كنظام روبوتي. وبإمكان الشبكة أيضًا تعديل طرائق البيع والشراء بناءً على أحداث الوقت الحالي والماضي. وتزيد مراعاة العوامل الحالية من صحة القرار المترتب على كل من التخمين العشوائي وخوارزميات التداول غير القادرة على التعلم في الوقت الفعلي.

استخدم فريق البحث لتدريب سي إن إن على التجربة بيانات ستاندرد آند بورز500  من العام 2009 إلى العام 2016. ويمثل ستاندرد آند بورز500 الاختبار المعتمد على نطاق واسع لتبين صحة السوق العالمية بشكل عام.

تنبأ النظام التجاري المقترح بوضع السوق في البداية بدقة تبلغ نحو 50 بالمائة وهي دقة تكفي لاتخاذ القرار في وضع واقعي. واكتشف الفريق القيم المتطرفة قصيرة المدى والتي كانت مفرطة أو ضعيفة الأداء بصورة غير متوقعة، وترتب ذلك على ظهور عامل أطلق الفريق عليه: العشوائية”. وترتب على هذا الفهم إضافة أسس وضوابط التي انتهى بها الأمر إلى استقرار المنهج المقترح إلى حد كبير.

وقال البروفيسور بارا «إن تخفيف عامل العشوائية يؤدي إلى نتيجتين بسيطتين لكن مهمتين وهما أننا عندما نخسر يكون هامش الخسارة قليل جدًا بينما يحقق الفوز الربحية بشكل كبير.»

ووفقاً لبروفيسور بارا فما زال النظام بحاجة إلى مزيد من التحسينات وخاصة أن الطرق الأخرى للتداول الآلي المستخدمة بالفعل تجعل التنبؤ بحالة الأسواق أصعب.

– المصدر: الذكاء الاصطناعي يتفوق في تجربة لتداول الأسهم على موقع مرصد المستقبل.

مرصد المستقبل

مرصد المستقبل هي منصة علمية عالمية لاستشراف المستقبل تعمل على تغطية آخر ما توصل له العلم وقطاع التكنولوجيا باللغة العربية بشكل يومي من خلال المقالات البحثية والإنفوجرافيك والمواد المرئية. المرصد هو ناتج شراكة استراتيجية بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركة مرصد المستقبل ذ.ذ.م. يتكون فريق العمل من خبراء ومحللين من كلتا المؤسستين لتعزيز العلم والابتكار في المنطقة.